本书作为金融专业的教科书，包含传统金融风险度量及风险管理理论的同时，兼顾了基于金融科技的风险管理理论等现代金融风险管理内容。本书系统介绍了金融风险管理与监管、金融风险测度、信用风险、流动性风险、操作风险以及市场风险等基本理论，并基于金融科技分析了各类金融风险识别、度量、管理和监管手段。本书以实用性为目的，详细且系统地介绍了金融风险管理理论，为学生从事风险管理、风险监管等工作奠定基础。

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市场相依视角下系统性风险的度量以及宏观影响因素研究 , 基金委面上项目

目录
第1章 风险与金融风险 1
1.1 风险的概念 1
1.2 金融风险的概念 2
第2章 金融风险管理 8
2.1 金融风险管理的概念 8
2.2 金融风险管理的进程 11
2.3 现代金融风险管理 14
第3章 金融监管与巴塞尔协议 24
3.1 金融监管 24
3.2 巴塞尔协议 32
第4章 金融风险测度 37
4.1 VaR 37
4.2 ES 39
4.3 VaR与ES的联合建模 40
4.4 其他风险测度 45
第5章 金融时间序列风险模型 47
5.1 金融时间序列的典型化事实 47
5.2 线性时间序列与预测 50
5.3 ARCH模型与GARCH模型 58
5.4 波动率预测和VaR与ES的估计 61
第6章 基于多元分布模型的金融风险度量 64
6.1 多元时间序列的典型化事实 64
6.2 多元分布 66
6.3 多元混合正态分布 75
6.4 Copula方法 79
6.5 复杂金融风险的度量 87
第7章 信用风险度量与管理 93
7.1 信用风险的概述 93
7.2 传统信用风险度量 98
7.3 现代信用风险度量 102
7.4 基于FinTech的信用风险分析 116
7.5 信用风险管理 117
第8章 流动性风险度量与管理 123
8.1 流动性风险 123
8.2 流动性风险度量 126
8.3 基于FinTech的流动性风险分析 136
8.4 流动性风险管理 145
第9章 操作风险度量与管理 150
9.1 操作风险的定义 150
9.2 操作风险的分类 151
9.3 操作风险的度量 155
9.4 基于FinTech的操作风险分析 164
9.5 操作风险管理 165
第10章 市场风险度量与管理 171
10.1 市场风险的概念 171
10.2 市场风险测度 175
10.3 基于FinTech的市场风险分析 188
10.4 市场风险管理 191
参考文献 198