本书是针对应用型本科高校的人才培养要求，在总结多年教学经验的基础上，致力于解决经济和管理领域的实际问题编写而成。本书通过理论与实践相结合的方式，采用实际经济数据案例，帮助读者在 EViews 软件中实现计量经济学的常用模型与方法，通过分析和解决实际问题加深对计量经济学理论知识的理解。本书的主要内容包括一元线性回归模型、多元线性回归模型、多重共线性的检验及修正、异方差性的检验及修正、自相关性的检验及修正、分布滞后模型、虚拟变量模型、时间序列模型。

张海永，滁州学院数学与金融学院教授，中国矿业大学金融工程与风险管理专业博士，上海交通大学公共管理流动站博士后，滁州学院琅琊青年学者。主要从事空间计量经济、房地产经济与金融、政府治理、数字金融等有关方面的研究。主持中国博士后科学基金面上资助项目、安徽省自然科学基金面上项目、安徽省哲学社会科学规划项目、全国统计科学研究项目、地方合作项目等20余项，发表SSCI、SCI、CSSCI等论文20余篇。

计量经济模型 EViews 应用
II
第 5 章 自相关性的检验及修正 ..................................................................................................... 50
5.1 目的与要求 .................................................................................................................................. 50
5.2 变量选择与数据来源 .................................................................................................................. 50
5.3 模型设定与估计 .......................................................................................................................... 51
5.4 自相关性的检验 .......................................................................................................................... 55
5.5 自相关性的修正 .......................................................................................................................... 57
第 6 章 分布滞后模型 .................................................................................................................... 66
6.1 目的与要求 .................................................................................................................................. 66
6.2 变量选择与数据来源 .................................................................................................................. 66
6.3 模型设定与估计 .......................................................................................................................... 67
6.4 滞后长度的判断 .......................................................................................................................... 72
第 7 章 虚拟变量模型 .................................................................................................................... 74
7.1 目的与要求 .................................................................................................................................. 74
7.2 变量选择与数据来源（时间序列数据） .................................................................................. 74
7.3 模型设定与估计（时间序列数据） .......................................................................................... 75
7.4 变量选择与数据来源（截面数据） .......................................................................................... 83
7.5 模型设定与估计（截面数据） .................................................................................................. 84
第 8 章 时间序列模型 .................................................................................................................... 93
8.1 目的与要求 .................................................................................................................................. 93
8.2 变量选择与数据来源 .................................................................................................................. 93
8.3 新建工作文件和录入数据 .......................................................................................................... 94
8.4 平稳性检验 .................................................................................................................................. 96
8.5 协整检验 ...................................................................................................................................... 99
8.6 误差修正模型的建立与估计 ......................................................................... 100
参考文献 ........................................................................................................................................ 104
附录 ............................................................................................................................................... 105