本书包括Stata简介、数据处理、数据可视化、线性回归模型、异方差、自相关、虚拟变量、时间序列分析、面板模型、空间面板模型、二值选择模型、VAR模型、双边随机前沿模型。本书特点：（1）理论与应用、科研与教学深度融合。（2）基础实验部分的内容简单易学、通俗易懂。在讲解时由易到难、循序渐进，有利于激发学生的学习主动性。（3）计量经济学知识与金融知识相结合。（4）重视数据的可视化。专门讲解了数据的可视化，包括散点图、线形图、条形图、饼图、箱图、直方图等。（5）基础实验与高级实验相结合。在基础实验的基础上，详细介绍了面板模型、空间面板模型、二值选择模型、VAR模型、随机前沿模型。（6）计量经济学理论与Stata软件操作相结合。首先简要介绍计量经济学理论，再以案例的形式学习Stata软件操作，并提供了每一步操作的Stata代码，便于学生学习。

范庆祝，北京大学应用经济学博士，河北经贸大学金融学院副院长、副教授、硕士生导师（招收金融学学术硕士、保险专业硕士）。兼任河北省经济管理类研究生教指委委员、河北省金融服务科技创新研究会副会长、河北省保险学会理事。主要研究领域为风险管理与保险学、社会保障、信息不对称、科技金融、绿色金融。在《经济研究》《金融研究》《经济科学》《农村经济》《保险研究》、Sustainability等期刊发表论文25篇，出版专著1部。主持国家社科基金项目1项，河北省社科项目1项，河北省教育厅人文社会科学研究项目青年拔尖人才项目1项，雄安新区揭榜挂帅项目1项，横向课题6项。曾获河北省优秀硕士学位论文指导教师、河北经贸大学基层教学管理工作先进个人、河北经贸大学年度优秀教师、河北经贸大学年度优秀教育工作者等荣誉。 高旺，中国人民大学统计学博士，河北经贸大学金融学院副教授、硕士生导师，精算师。主要研究方向为风险管理、概率统计与机器学习、数理经济、金融资产定价。在《旅游学刊》《金融监管研究》、International Review of Financial Analysis、Technological Forecasting and Social Change、Energy Economics等SCI/SSCI/CSSCI 期刊发表论文50余篇，主编著作1部。主持国家社科基金青年项目、河北省教育厅人文社科类青年拔尖人才项目、河北省自然科学基金面上项目及多项省厅级课题；参与国家社科基金重大/重点项目、国家自然科学基金、国家统计局重大项目、教育部人文社科项目、国家发展改革委委托项目等课题多项。担任Nature子刊、IEEE Transactions、Energy Economics 等多家国际期刊审稿人。曾获河北经贸大学优秀教师、科研标兵等荣誉。

第一部分 可行性处理 第一章 Stata简介 第一节 Stata软件的优势 第二节 Stata窗口介绍 第三节 Stata基本操作 习题 第二章 数据处理 第一节 微观数据的处理 第二节 数据库数据的整理 习题 第三章 数据可视化 第一节 基于金融科技数据的散点图和拟合线 第二节 金融科技指数的线形图 第三节 北京市金融科技指数的条形图 第四节 县域金融科技指数的直方图 第五节 北京市金融科技发展的面积图 第六节 金融企业与非金融企业CEO薪水的叠加图 第七节 金融企业与非金融企业CEO薪水的散点图矩阵 第八节 金融企业与非金融企业CEO薪水的箱线图 第九节 金融企业与非金融企业CEO薪水的饼图 习题 第二部分 基础实验 第四章 线性回归模型 第一节 理论分析 第二节 案例分析 习题 第五章 异方差 第一节 理论分析 第二节 案例分析 习题 第六章 自相关 第一节 理论分析 第二节 基于菲利普斯曲线的案例分析 习题 第七章 虚拟变量 第一节 理论分析 第二节 案例分析 习题 第八章 时间序列分析 第一节 平稳时间序列 第二节 非平稳时间序列 第三节 案例分析 习题 第三部分 高级实验 第九章 面板模型 第一节 面板数据的概念和分类 第二节 面板模型的优点 第三节 面板模型的类别 第四节 混合回归面板模型 第五节 固定效应面板模型和随机效应面板模型的估计方法 第六节 案例分析——金融科技助推寿险消费研究 习题 第十章 空间面板模型 第一节 理论分析 第二节 案例分析 习题 第十一章 二值选择模型 第一节 理论分析 第二节 案例分析 习题 第十二章 VAR模型 第一节 理论分析 第二节 案例分析——失业率与通货膨胀率的关系分析 习题 第十三章 双边随机前沿模型 第一节 理论分析 第二节 案例分析——中国寿险市场议价能力研究 习题 参考文献