作为在海外证券市场较为成熟的投资理念和方法，量化投资近年来在中国证券市场迅速发展。本书从五个方面——个股财务分析、量化因子构建、市场信号修正策略实施、前沿量化投资方法、量化投资实践——详细进行阐述，将基本面量化投资形成一个系统性的知识体系。本书的最大特色在于理论与实践紧密结合：在每一章节中，不仅详细介绍相关领域经典和前沿的学术文献，还会从中提炼出可实施的量化投资策略。第二版除更新数据，改写部分内容外，还增加了四章内容，分别是整合框架、公司间关联，文本分析、大数据与量化投资。

本教材立足于我国的政府预算法律、法规和制度安排，并在借鉴国外先进经验的基础上，比较全面系统地阐述了政府预算的基本理论、基本知识及管理程序和管理方法，突出地反映了政府预算改革的理论与实践成果，既有一定的理论深度和前瞻性，又有较强的实务性和可操作性。本次修订是在第三版的基础上，结合理论及实践方面的改革做了较大的补充及调整后形成的。全部内容包括八章，分别是政府预算基本理论，政府预算起源与发展，政府预算管理与分类，政府预算规划与编制，政府预算审查与批准，政府预算执行与调整，政府决算、财务报告与绩效

本教材根据的税收法律法规和企业会计准则编写，紧扣近年来财税改革的新动向和新政策，按照企业税务会计岗位对应的知识、能力、素质要求，在体例设 计上立足企业背景，选用典型案例资料，并在正文中灵活设置案例、小思考、知识点提示、知识回顾等诸多栏目，每章设置了教学目的和要求，课后附有练习题，激发学生的学习兴趣，运用税务会计的理论和方法，针对企业的涉税行为进行分析和思考，培养学生自主学习的能力。本教材分为七章，具体内容包括税务会计概述、增值税会计、消费税会计、企业所得税会计、个人所得税会计、流转环节其他

中国金融改革开放中人民币的价格形成机制一直是学界与业界关注的焦点，这涉及人民币利率市场化、如何打破垄断和建立金融生态等关键性问题。为应对复杂多变的国内外经济环境，本书重点对人民币汇率决定理论、人民币汇率制度改革以及人民币国际化问题进行系统性研究，并将改革的顺序论观点运用到人民币价格决定的全过程中。全书共分为四部分：首先回顾了百年中国货币汇率发展史，其次梳理了汇率宏微观决定理论，再次梳理了人民币汇率研究的最新动态，最后是关于人民币国际化的研究。本书除了注重文献跟踪、数学推导、计量经济学检验，也十分

《期货与期权》是一门主要在无套利均衡框架下研究主要衍生品的市场机制及其定价的课程。本书首先讲述了国内外衍生品市场的概况，依次介绍了主要衍生品的类型，系统阐述期权市场状况和期权类型，研究了期权市场运行机制和交易策略。在连续时间模型部分，我们首先给出期权定价的随机分析基础。然后运用动态复制推导出Black-Scholes-Merton 定价方程及其求解。后给出等价鞅测度，运用风险中性定价方法为欧式期权定价。由于大多数期权无法获得解析解，本书概要介绍了三大数值方法：树方法、蒙特卡罗方法和有限差分

本书突出金融风险管理以量化风险为核心的特点，兼顾了商科学生对模型背后经济含义的需求，是一本既能体现中国高等教育教学特色，又能与当今国际实践相结合的教材。特别地，编者在每章的例题和习题设计上大多参考了金融风险管理师（FRM）资格认证考试的考题，并针对学习的重点和难点，分别通过微型案例分析和习题详解来帮助读者更好地学习金融风险管理的基础理论。
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  《资产配置理论研究》比较了在资产配置的收益-风险分析中常用的风险度量，从均值-风险模型与随机占优一致性的角度，给出在资产配置优化中选择风险度量及其对应的均值-风险模型的建议；系统研究和发展了安全首要准则下的资产配置优化理论，给出了资产组合的有效前沿性质以及基金分离现象存在与CAPM成立的条件；分别建立了包含心理账户和背景风险的改进型安全首要模型。
书中结论具有明确的政策含义，可为研究设计宏观货币政策、减少市场投资效率损失、预防信贷风险提供一定的理论支持，对于公

本教材共九章。主要内容包括汇率制度及其选择，汇率决定理论与模型，外汇市场（在岸），离岸市场形成机理与模式（离岸），在岸、离岸市场的联动，离岸市场与在岸市场的联动关系：国际比较，人民币离岸市场与在岸市场的联动，人民币汇率与人民币离岸中心，人民币国际化：理论与实证。

本书是中山大学国家金融学系列教材中的一本，全书分别从金融科技、驱动金融科技的技术基础、金融科技产品与服务创新、监管科技、数字货币、金融科技对国际金融体系的影响等六个方面对现代国家金融科技进行深入分析，在系统介绍金融科技专业知识的同时强调其实际应用，选取了大量应用创新的研究案例进行分析，具有较强的实用价值，既可以作为培养高端复合型金融科技管理人才的教材，也能作为金融科技从业人士的参考书。